Offerta Didattica

 

ECONOMIA, BANCA E FINANZA

MATEMATICA FINANZIARIA

Classe di corso: L-33 - Scienze economiche
AA: 2019/2020
Sedi: MESSINA
SSDTAFtipologiafrequenzamoduli
SECS-S/06CaratterizzanteLiberaLiberaNo
CFUCFU LEZCFU LABCFU ESEOREORE LEZORE LABORE ESE
64024424020
Legenda
CFU: n. crediti dell’insegnamento
CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula
CFU LAB: n. cfu di laboratorio
CFU ESE: n. cfu di esercitazione
FREQUENZA:Libera/Obbligatoria
MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli
ORE: n. ore programmate
ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula
ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio
ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione
SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
TAF:sigla della tipologia di attività formativa
TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio

Obiettivi Formativi

Il corso ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze di matematica di base e affrontare problemi nell'ambito della moderna Finanza matematica. In particolare ci si propone di descrivere le principali grandezze finanziarie e i criteri di valutazione delle principali operazioni di finanziamento e/o investimento.

Learning Goals


Metodi didattici

Problem solving, lezione frontale, esercitazione.

Teaching Methods


Prerequisiti

E' necessaria la conoscenza dei principali argomenti trattati nei corsi di Matematica Generale.

Prerequisites


Verifiche dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta. Nel compito sono previsti esercizi e domande brevi con l’obiettivo di verificare l'apprendimento degli argomenti trattati e l’effettiva capacità di applicare le conoscenze acquisite.

Assessment


Programma del Corso

Algebra lineare: Matrici e operazioni tra matrici. Sistemi lineari e metodi di risoluzione. Funzioni reali di due variabili Concetto di funzione reale di due variabili: dominio, immagine, grafico, concetto di limite e continuità. Proprietà delle funzioni continue. Derivate parziali. Derivabilità e continuità. Funzioni concave e convesse. Ottimizzazione concetto di massimi e minimi relativi liberi. Condizioni del primo ordine. Ottimizzazione di funzioni concave e convesse. Determinazione dei punti di estremo relativo liberi. Ottimizzazione vincolata con vincoli di uguaglianza. Funzione Lagrangiana, determinazione. Problemi di ottimizzazione vincolata con vincoli di uguaglianza e disuguaglianza. Cenni di ottimizzazione di funzioni di più variabili. Le grandezze fondamentali del calcolo finanziario interesse, montante, sconto, valore attuale; tasso di interesse, tasso di sconto. Relazioni tra le grandezze fondamentali. I principali regimi finanziari. Confronti tra i tre regimi finanziari. Tassi d'interesse. Legge di capitalizzazione continua. Rendite Definizioni e classificazione. Valore attuale e montante di una rendita. Studio delle principali tipologie di rendite: posticipata, immediata (temporanea e perpetua); posticipata, differita (temporanea e perpetua); anticipata, immediata (temporanea e perpetua), anticipata, differita (temporanea e perpetua). Rendite frazionate. Rendite continue. Ammortamento Grandezze fondamentali: piano di rimborso o di ammortamento, quota capitale, debito residuo, condizione di chiusura, valore residuo, nuda proprietà, usufrutto. Studio delle principali tipologie di ammortamenti: rate anticipate e posticipate; rate posticipate con anticipazione degli interessi; Amm. Italiano; Amm. Francese; Amm. americano. T.I.R. e R.E.A. Definizione e calcolo. Problemi di scelta tra progetti alternativi certi. Criterio T.I.R. e R.E.A.

Course Syllabus


Testi di riferimento: F. CACCIAFESTA, Lezioni di Matematica finanziaria classica e moderna, terza edizione, Giappichelli Editore- Torino. A. BASSO, P. PIANCA, Introduzione alla matematica finanziaria

Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento

Docente: MONICA MILASI

Orario di Ricevimento - MONICA MILASI

GiornoOra inizioOra fineLuogo
Martedì 12:15 13:15Stanza 26, piano 1, edificio D, Dipartimento di Economia. Su appuntamento per email: mmilasi@unime.it
Note:
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